تصميم نظام تداول الأسهم

تصميم نظام تداول الأسهم
استراتيجيات تداول الفوركس بدءا من $ 199.00.
العقود الآجلة استراتيجيات التداول بدءا من $ 199.00.
خيارات التداول استراتيجيات بدءا من 199،00 $.
استراتيجيات تداول الأسهم بدءا من $ 199.00.
إتف ترادينغ ستراتيجيس بدءا من $ 199.00.
استراتيجيات إدارة المخاطر بدءا من 99.00 $.
تصميم نظام التداول الرؤية!
رؤيتنا هي أن تأخذ القلق من تصميم نظام التداول للسماح لك للحصول على مع التداول. هدفنا هو فهم مخرجات عملك ومتطلبات التداول، فضلا عن التحديات التي يواجهونها، والتوصية بحلول معقولة وفعالة لتنفيذها. نحن نريد أن تأخذ تعقيدا من التداول، مع حماية مصالح عملك بطرق واقعية وفعالة.
التداول ليس منتجا،
تسد لديه الخبرة والأدوات لمساعدة المنظمات على بناء منصة للنمو لمواجهة التحدي المتمثل في حدود جديدة. لماذا لا تدع لنا في تصميم نظام التداول مساعدة مصممة حل لك من أحد فرق التصميم لدينا مخصصة.
تصميم نظام التداول (تسد) مخصص والمتخصصين تصميم نظام التداول مفصل.
شعبة الشبكة المركزية المحدودة المملكة المتحدة مسجلة # 7489566.

خوارزمية نظام تجارة العمارة.
سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سأصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إسو / إيك / إيي 42018 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:
تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.
تعريف هندسة البرمجيات.
لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.
وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. ولتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / إنشائه للتو يجعل قرارات تداول ممتازة، ولكنه غير قابل للتشغيل تماما مع أنظمة إدارة المخاطر والمحاسبة في المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟
البنية المفاهيمية.
وتصف الرؤية النظرية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.
العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.
ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.
مرجع البنى.
لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).
وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).
المنظر الهيكلي.
ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.
مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.
التكتيكات المعمارية.
ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:
نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) وإخطار الازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية ذات القدرة على الارتقاء (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.
القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.
عرض السلوكية.
ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.
التكنولوجيات والأطر.
والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:
كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.
وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.
استنتاج.
وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:
التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.
ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبين في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية الخاصة بهم.
للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.
القصة السابقة.
متطلبات نظام التداول الخوارزمية.
قصة المقبلة.
المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.
نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبارا مستمرا والتبديل للحفاظ على أنها ذات الصلة. قراءة جيدة!
1 فبراير 2018.
عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.
شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!
يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.
إرسال تعليق.
إلغاء الرد.
اتبع تورينج المالية.
تورينغ المالية القائمة البريدية.
أصدقاء تورينج المالية.
الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.
نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات مقابل التجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.

ترميز أنظمة التداول: تصميم النظام.
بقلم جوستين كويبر.
الخطوة 1: إنشاء قواعد نظام التداول الخاص بك.
الخطوة الأولى عند تصميم نظام التداول هو ببساطة الخروج مع القواعد التي النظام الخاص بك سوف تعمل. وينبغي أن تكون هناك أربع قواعد أساسية لكل نظام تجاري:
شراء - تحديد عندما كنت ترغب في شراء موقف. بيع - تحديد عندما كنت ترغب في بيع موقف. وقف - تحديد عندما تريد خفض الخسائر الخاصة بك. الهدف - تحديد عندما تريد حجز مكاسب. لذلك، على سبيل المثال:
شراء - عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما فوق 60 يوما ما بيع - عندما يمر ما 30 يوما أقل من 60 يوما ما وقف - الحد الأقصى للخسارة من 10 وحدات الهدف - الهدف من 10 وحدات هذا المثال نظام شراء وبيع على أساس المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 60 يوما، وسوف تحجز المكاسب تلقائيا بعد الربح 10 وحدة أو بيع في خسارة بعد تحرك 10 وحدة في الاتجاه المعاكس.
الآن بعد أن لدينا قواعد أسفل، نحن بحاجة إلى تحديد المكونات المشاركة في كل قاعدة. وينبغي أن يتضمن كل مكون عنصرين:
المؤشر أو الدراسة المستخدمة إعدادات المؤشر أو الدراسة يجب أن يتم إنشاء هذه المكونات عن طريق كتابة اسم الاختزال للدراسة، تليها الإعدادات بين قوسين. يشار إلى هذه الإعدادات بين قوسين باسم "المعلمات" للمؤشر أو الدراسة. في بعض الأحيان، قد تحتوي الدراسة على معلمات متعددة، وفي هذه الحالة يمكنك فصلها بكل بساطة بفواصل.
(25) - المتوسط ​​المتحرك ل 25 يوم مؤشر القوة النسبية (25) - مؤشر القوة النسبية 25 يوم (إغلاق (0)، 5،5) - المتوسط ​​المتحرك لمعدل التقارب على أساس إغلاق اليوم، مع طول سريع لمدة خمسة أيام وطول بطيء لمدة خمسة أيام إذا لم تكن متأكدا من عدد المعلمات التي يتطلبها مكون معين، يمكنك ببساطة استشارة وثائق برنامج التداول الخاص بك، الذي يسرد هذه المكونات جنبا إلى جنب مع القيم التي تحتاج إلى شغلها. على سبيل المثال، يمكننا أن نرى أن تراديسيسيون يخبرنا أننا بحاجة إلى ثلاث معلمات مع ماسد:
لذا، بالنسبة للمثال المذكور في الخطوة الأولى، سنستخدم:
(30) - المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما ما (60) - المعنى المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما الخطوة 3: إضافة الإجراء.
الآن سنضيف إجراءات لقواعدنا. يتقيد كل إجراء بالشكل الأساسي التالي:
عادة، ستتكون الحالة من المكونات والمعلمات التي قمت بإنشائها أعلاه، في حين أن الإجراء سيتألف من شراء أو بيع. قد تتكون الشروط أيضا من الإنجليزية بسيطة إذا لم يكن هناك عنصر موجود. لاحظ أن المكون "بينما" اختياري.
(30) كروسس أبوف ما (60) ثين كروسس أبوف ما (30) كروسس بيلو ما (60) وايل فولوم (20،000) ثين سيل إف إما (25) أكبر من ما (5) ثم بيع إف رسي (20) هو يساوي 50 ثم شراء لذلك، على سبيل المثال كنا نستخدم، كنا ببساطة قائمة:
(30) كروسس أبوف ما (60) ثم شراء إذا ما (30) الصلبان أدناه ما (60) ثم بيع إذا لدينا التجارة لديها 10 وحدات من الأرباح ثم بيع إذا لدينا التجارة لديها 10 وحدات من الخسارة ثم بيع ما بعد ذلك؟
بعد ذلك، سنلقي نظرة على تحويل هذه القواعد إلى شفرة يمكن أن يفهمها الكمبيوتر.

كيفية تصميم سوق الأسهم أنظمة التداول.
وغالبا ما توصف أنظمة التداول في سوق الأسهم من قبل سبرويكرز مبيعات البقعة في المعارض وفي وسائل الإعلام. هؤلاء المتسابقون يبيعون حلما، وهو مخطط "ثراء سريع" من خلال أنظمة التداول في سوق الأسهم التي تبدو بسيطة بحيث يمكن لأي شخص أن يجعل الملايين والجلوس على الشاطئ مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التداول في الأسواق - نعم، حتى أنت! (راجع للشغل - هذا أنت في الشجرة). ومع ذلك، فإن الواقع هو أن هذه الأنظمة التجارية صممت لشخص آخر، وليس لك. النظام قد لا تناسب شخصيتك، شهية المخاطرة (لتحقيق النتائج المدهشة التي سبرويك تتطلب عموما مستويات هائلة من المخاطر) أو نمط الحياة (هل لديك الوقت للجلوس أمام الكمبيوتر كل يوم بونتينغ؟) لذلك دعونا الحصول على الحقيقي. أنظمة التداول في سوق الأسهم يمكن أن تصمم من قبل أي شخص. دعونا نبدأ في البداية ونرى كيف يتم ذلك. ويعلم العديد من المبتدئين، عند تعلم التجارة، لإنشاء أو تطوير خطة التداول.
هذه الخطة تعطي لهم مسار العمل لمتابعة طوال حياة التجارة ويتضمن عموما معايير الدخول، وآلية الخروج وبعض إدارة الأموال. ويطلق على مجموعة كاملة من القواعد نظام تداول سوق الأسهم. التحليل الفني هو استخدام أنماط السعر والحجم والرسوم البيانية لاتخاذ قرارات التداول والاستثمار. يستخدم مصطلح "الميكانيكية" عندما يتم برمجة هذه القواعد التجارية في برامج التداول التي سوف تولد إشارات شراء وبيع لك. القدرة على برمجة قواعد التداول الخاصة بك تمكن 5 فوائد رئيسية لتحسين الربحية الخاصة بك. هؤلاء هم:
القدرة على اختبار قواعد التداول على البيانات السابقة لتحليل الربحية والكفاءة لضمان الاتساق في النهج القضاء على العاطفة من عملية صنع القرار لتمكين تقنيات إدارة المخاطر والمال إلى الالتزام بها لاختبار طرق لزيادة العائدات الإجمالية .
في حين أن العديد من التجار أو المستثمرين يملكون في نظام تداول سوق الأسهم الميكانيكية، والشعور أنهم ليسوا قادرين على القيام بهذه البرمجة، فمن الممارسات الشائعة بين التجار المحترفين. نظام تداول سوق الأسهم الميكانيكية يسمح لك أن نفهم ما سيحدث في المستقبل على أساس ما حدث في الماضي. وهذا ما يسمى "باكتستينغ" وهو ما يعطي تاجر المهنية له أو لها الثقة لتنفيذ الصفقات مع القليل من الجهد أو مزيد من التفكير. عند تصميم أنظمة التداول في سوق الأسهم، والاعتبار الأكثر أهمية هو شخصيتك الخاصة. يجب أن تكون تماما في سهولة عند المشاركة في السوق أو أنه سيكون من الصعب جدا لمتابعة خطة التداول وبالتالي تحويل التقنيات، وإعادة تصميم النظام (دورة المبتدئين) وتسبب خسائر. وتشمل الاعتبارات الشخصية التي يجب مراعاتها ما يلي:
الوقت اللازم كل يوم للتجارة حاجتك للعمل أو التفاعل مستويات الإجهاد والقلق قيود رأس المال الميول الطبيعية (أي مناقضة) الحاجة إلى أن تكون صحيحة أو خاطئة.
في حين أن أفضل صديق لك قد يكون تاجرا ناجحا اليوم، قد لا تجعلك العاطفي المكياج أن يكون "يطير من قبل مقعد تاجر السراويل الخاصة بك. قد تشعر أنك أكثر في المنزل أخذ وقتك وتقييم المزيد من الفرص الاستراتيجية، وذلك باستخدام التحليل الفني لتصور التجارة. من أجل تقييم المكياج الخاص بك، فمن المهم أن نعرف الفروق الدقيقة في مختلف أنظمة التداول سوق الأسهم. وتندرج معظم األنظمة ضمن فئات التداول قصيرة األمد أو فئات المتاجرة على المدى الطويل، ونتيجة لذلك تظهر أوجه التشابه في كل مجموعة. وهي تميل إلى أن تكون:
وبمجرد اختيار طول نظام التداول في سوق الأسهم، فإنه عندئذ مسألة اختيار المتغيرات التي تولد الإشارات وتملي تقنيات إدارة الأموال. هنا هو مخطط تدفق بسيط قد يمثل مثالا على هذه المتغيرات. فمن الأفضل أن تعمل إلى الوراء وتحديد الناتج أولا. وينبغي أن يهدف التجار الجدد إلى مجرد كسب المال كناتج بدلا من محاولة جعل مبلغ معين من المال أو العودة في أي سنة. عند تصميم أنظمة التداول في سوق الأوراق المالية ليست هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة. العديد من الكتب والمنتديات التجارية (محاولة منتدى التداول تشارتيست) لديهم أفكار خلاقة.
مرة كنت فاميلار مع برنامج التداول الخاص بك يكون على اطلاع على أفكار جديدة لاختبار وتشغيل من خلال برنامج التداول. معظم الأفكار لا تسجل أي نتائج مذهلة ولكن في بعض الأحيان سوف تأتي عبر جوهرة. إذا قررت شراء أنظمة التداول في سوق الأوراق المالية من بائع، كن على بينة من العديد من الحيل التي تستخدم لامتصاص لكم في. أولا، هي النتائج الحقيقية أو أنها كانت 'الأمثل' لإظهار الأرباح التي ربما لا يمكن أن يتحقق في الحقيقي الوقت. وقد تم تصميم العديد من النظم مع بعد الأوان ولن تعمل في المستقبل. اسأل دائما البائع النظام إذا كانوا أنفسهم التجارة بها، إن لم يكن لماذا لا، إذا كان الجواب نعم، ونطلب أن نرى بيانات التداول الخاصة بهم. (إذا كانت إعلاناتهم تتضمن شاطئا، كمبيوتر محمول، ماء، أشعة الشمس، إلخ. اسأل نفسك "بالضبط ما يبيعونه لي؟")
المسألة الثانية هي مطابقة شخصيتك للنظام. عادة ما يتم بناء أنظمة التداول في سوق الأوراق المالية حول شخصية البائعين، وليس لك. ومن الأمثلة على ذلك اتباع نظام يتبع الاتجاه، وإن كان مربحا جدا، قد يترك أرباحا كبيرة على الطاولة. إذا شعرت بعدم الارتياح حول هذا الأمر، قد يميل إلى الإفراط في ركوب قواعد النظام إلى "تعزيز" النتائج. هذا هو وصفة للكوارث، وعموما لماذا هذه الأنظمة "الصندوق الأسود" الحصول على اسم سيئة. إذا كان البائع هو مصداقية، يتداول النظام، وتنشر نتائجها ويناسب شخصيتك ثم قد يكون جيدا يستحق المال.
وأخيرا، كن حذرا عندما تولد أنظمة التداول في سوق الأسهم نتائج مذهلة. حاول دائما دحض النتائج النهائية وإيجاد عيب. لا تحصل على التركيز بشكل مفرط على أرباح كبيرة، والبحث عن المشاكل. هل كان مربحا فقط بسبب سوق الثور الأخيرة؟ هل كانت مربحة فقط بسبب تجارة مربحة كبيرة واحدة؟ وقد تم الأمثل، التي يتم تركيبها على البيانات الماضية مع أي انعكاس لما يمكن أن تعقد في المستقبل؟ ونحن نميل إلى التغاضي عن أجزاء مختلفة من اختبارنا التاريخي. في الوقت الحقيقي ونحن نميل إلى الاستسلام لعواطفنا ولكن نظام التداول سوق الأسهم الميكانيكية يمكن أن أقول الحقيقة فقط. نظام التداول الذي تم اختباره مرة أخرى والذي يظهر عوائد قوية يمكن بسهولة التداول في الوقت الحقيقي ومع الراحة النسبية، وخصوصا عندما تم تصميمه من الألف إلى الياء مع المدخلات الخاصة بك. استثمار صغير في برامج النظم يمكن أن تحدث فرقا كبيرا لمستقبلك كتاجر.
مرة واحدة كنت قد تعلمت استخدام برنامج التداول الخاص بك (ونحن نوصي أميبروكر لأنها رخيصة نسبيا لكنها قوية وسهلة الاستخدام) قراءة غير مؤهلة غرايلز من قبل نيك رادج. في هذا الكتاب، نيك يناقش 8 أنظمة التداول في سوق الأوراق المالية في العمق واختبارات النتائج التي تبين لك أنه إذا قمت بتعديل النظام قليلا يمكنك العثور على حافة. أنظمة التداول التي اختبارات نيك في الكتاب متاحة للشراء كنظم تسليم المفتاح - أي تم القيام بجميع الترميز بالنسبة لك، وعلى استعداد للتوصيل مباشرة إلى أميبروكر. روابط مفيدة: برنامج التداول أميبروكر - أمبروكر أنظمة التداول تسليم المفتاح كما كتب عن واختبارها في غرايلز غير المقدسة - طريق جديد إلى الثروة.
نيك رادج يظهر بانتظام على المال الخاص بك المكالمة وانه يكتب ل أسك النشرة الإخبارية.
سويت 1/21 سليبي هولو دريف، نوسا كيدس 4567 الهاتف: +617 5473 5743.