تأخر استراتيجية التداول

جامعة ريدينغ.

سينتور: الأرشيف المركزي في جامعة ريدينج.

التنقل في إمكانية الوصول.

إستراتيجية تداول مبنية على علاقة التأخر بين المؤشر الفوري والعقد الآجل لفوتسي 100.

التنزيلات شهريا خلال العام الماضي.

بروكس، C.، ريو، A. G. أند ريتسون، S. (2001) إستراتيجية تداول تستند إلى العلاقة الرئيسية بين المؤشر الفوري والعقود الآجلة لفوتسي 100. المجلة الدولية للتنبؤ، 17 (1). الصفحات 31-44. إيسن 0169-2070.

· يرجى الاطلاع على اتفاقية المستخدم النهائي قبل التنزيل.

ملخص مجردة.

تبحث هذه الورقة العلاقة المتخلفة بين مؤشر فتس 100 ومؤشر أسعار العقود الآجلة باستخدام عدد من نماذج السلاسل الزمنية. وباستخدام ملاحظات مدتها 10 دقائق من حزيران / يونيه 1996-1997، تبين أن التغيرات المتأخرة في سعر العقود الآجلة يمكن أن تساعد على التنبؤ بالتغيرات في السعر الفوري. وأفضل نموذج للتنبؤ هو نوع تصحيح الأخطاء، مما يسمح بالفرق النظري بين أسعار البقع الآجلة والأسعار الآجلة وفقا لتكلفة علاقة الحمل. وتستخدم هذه القدرة التنبؤية بدورها لاستخلاص استراتيجية التداول التي يتم اختبارها في ظل ظروف العالم الحقيقي للبحث عن فرص تجارية مربحة منهجية. وقد تبين أنه على الرغم من أن التنبؤات النموذجية تنتج عوائد أعلى بكثير من مؤشر مرجعي سلبي، فإن النموذج لم يكن قادرا على التفوق على المؤشر المعياري بعد السماح بتكاليف المعاملات.

إستراتيجية تداول مبنية على علاقة التأخر بين المؤشر الفوري والعقد الآجل لفوتسي 100.

تبحث هذه الورقة العلاقة المتخلفة بين مؤشر فتس 100 ومؤشر أسعار العقود الآجلة باستخدام عدد من نماذج السلاسل الزمنية. وباستخدام ملاحظات مدتها 10 دقائق من حزيران / يونيه 1996-1997، تبين أن التغيرات المتأخرة في سعر العقود الآجلة يمكن أن تساعد على التنبؤ بالتغيرات في السعر الفوري. وأفضل نموذج للتنبؤ هو نوع تصحيح الأخطاء، مما يسمح بالفرق النظري بين أسعار البقع الآجلة والأسعار الآجلة وفقا لتكلفة علاقة الحمل. وتستخدم هذه القدرة التنبؤية بدورها لاستخلاص استراتيجية التداول التي يتم اختبارها في ظل ظروف العالم الحقيقي للبحث عن فرص تجارية مربحة منهجية. وقد تبين أنه على الرغم من أن التنبؤات النموذجية تنتج عوائد أعلى بكثير من مؤشر مرجعي سلبي، فإن النموذج لم يكن قادرا على التفوق على المؤشر المعياري بعد السماح بتكاليف المعاملات.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

تحقق من وجود هذه المقالة في مكان آخر.

السير الذاتية: كريس بروكس هو قارئ في الاقتصاد القياسي المالي في مركز إسما، جامعة ريدينغ. وتتمثل اهتماماته البحثية في مجال الاقتصاد القياسي المالي، ولا سيما نمذجة السلاسل الزمنية والتنبؤ وإدارة المخاطر، حيث نشر على نطاق واسع.

أليستير ريو هو طالب دكتوراه في مركز إسما، جامعة ريدينج.

كان ستيوارت ريتسون طالب ماجستير في مركز إسما، جامعة ريدينج.

استراتيجيات التداول المنهجي بدف.

وقد لاحظت تداولات الفوركس الذين يتمتعون بالخبرة أن وسطاء الفوركس يؤديون إلى تقديم عروض أسعار مختلفة لنفس السوق عند التداول في نفس الوقت. ويمكن أن يكون هذا بسبب التلاعب الصارخ من جانب الوسطاء، ولكن قد تكون هناك عوامل أخرى في اللعب. قد تتعرض خلاصة الاقتباس للتأخيرات، أو قد تتنقل علامات الاقتباس من خلال التمهيد، وما إلى ذلك. أيا كان السبب، فإن الاختلافات في الإبلاغ عن علامات الاقتباس تخلق فرصة تجارية لتجار المراجحة. تداول المراجحة يجعل المال عن طريق استغلال الفرق بين يقتبس تأخر من وسيط واحد ونقلت في الوقت المناسب من آخر. في مثال على أربتريجالسو الكلاسيكية المعروفة باسم اثنين من الساق التحكيم المراجحة، تاجر سوف تجد اثنين من الوسطاء التي تظهر اقتباسات مختلفة ط. وبعد ذلك يقوم التاجر بإدخال أمر شراء مع الوسيط الذي يعرض استراتيجية سعرية أقل أمر بيع مع الوسيط الذي يظهر السعر الأعلى. سوف تكون التجارة مربحة إذا كان المال الذي يجعل التاجر من الفرق في اثنين من يقتبس يتجاوز تكاليف التداول، وهي العمولة التي يتقاضاها الوسطاء، فضلا عن انتشار. مع هذا النوع من التجارة، التاجر لا يؤدي إلى خطر أو سحب. إذا وجد التاجر أن تاجر واحد يتخلف دائما تاجر آخر من حيث علامات الاقتباس، ثم يفضل التحكيم واحد في الساق. يتضمن التحكيم في الساق السحب. ومع ذلك، فإنه يوفر أيضا أكبر احتمال الربح. ويمكن أيضا أن تخضع أسعار الترشيح أو الترطيب عندما تقود المرسلة من خلال الوسيط. لا تستخدم المراجحة في الساق الواحد التحوط. لتكون فعالة مع المراجحة، فمن الضروري أن تأخر مصدر من شأنها أن توفر أسعار حقيقية أسرع من وسطاء متخلفة. على الرغم من أنه يمكنك ببساطة العثور على وسيط لديه طريقة أسرع لنقل ونقلت إلى محطة الخاص بك، وأفضل شيء يجب القيام به هو استخدام يقتبس السوق من اللاعبين الكبار، سواء البنوك أو السماسرة. ومن الأمثلة على ذلك لماكس و ساكسوبانك. هناك استراتيجية تفاوت كبير في وتيرة الفرص المراجحة. وهناك سوء فهم شعبي يتداول على الانترنت هو أن التداول المراجحة لم يعد منطقيا، وذلك أساسا لأن المستشارين المراجحة التجارة بسرعة بحيث يمكن التعرف عليها على الفور من قبل الوسطاء، والتي ترفض ثم التنازل عن الأرباح المراجحة للتجار. وهذا يمنع التداول المربحة المربحة. كما وسطاء تميل إلى تثبيط التجار المراجحة من خلال اشتراط أن التجار عقد مواقفهم لفترة لا تقل عن دقائق وقادرة على إلغاء جميع الصفقات غير المتوافقة، لا يوجد أي تداول التداول من خلال استخدام التداول المراجحة - أو حتى يذهب الحجة. في حين صحيح، لا حاجة في الواقع لإغلاق موقفكم في أقل من دقيقة. إذا كنت تنتظر طويلا بما فيه الكفاية، فإنك لن تزعج وسيط الخاص بك. وقد أظهرت تجربتنا التداول الخاصة التي سوف تواجه أي مشاكل مع التداول وسيط تأخر كنت عقد المواقف الخاصة بك لمدة عشر دقائق على الأقل، وسوف تكون قادرة على جيب الربح الخاص بك. كيف يمكن أن تؤدي عملية المراجحة إلى الربح إذا كنت تجلس على وضعك لمدة 10 دقائق؟ ترتيب المراجحة تلقائيا يمنحك ميزة متواضعة. اتجاه السعر، وبمجرد أن تأخر بين أسعار تصحيح الاستراتيجية، هو مسألة من عدم اليقين. ومع ذلك، إذا وضعت الكثير من الطلبات، نصف الصفقات الخاصة بك سوف تكون مربحة، أينما يذهب السعر بعد تصحيح فرق السعر. وسيؤدي قانون الأعداد الكبيرة مهامه. سوف النصف المربح من الصفقات الخاصة بك تعويض تخلف استراتيجية أخرى غير مربحة، والتي التداول في نهاية المطاف تعطيك ميزة صغيرة. عندما تتراكم هذه المزايا المتأخرة، فإنها ستجعل ربحيتك أكثر استقرارا. وسيبقى متوسط ​​متوسط ​​الربح التجاري ثابتا. وسوف يؤدي أيضا إلى زيادة في مستوى السحب الحسابي، لذلك سوف تحتاج للحفاظ على ذلك في تأخر عند تحديد أحجام الكثير الخاص بك. وبطبيعة الحال، هذا ينطبق فقط عندما كنت تعمل مع حجم كبير من الصفقات. كما يمكن أن يرى، فإنه ليس بعد استراتيجية لدفن النقد الاجنبى التحكيم. ولا تزال استراتيجية الاستثمار عالية الربح. تبحث عن برنامج فوريكس التحكيم؟ يمكنك طلب ذلك هنا. يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق. وان-ليج فكس أربتريج 3 مارس، 4: أضف تعليقا إلغاء الرد يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقا. المشاركات الأخيرة مفاهيم فكس واحدة الساق فكس ذات الصلة إلى الفوركس مربحة الفوركس المخفف الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس - تجارة قصيرة أفضل مؤشر سلخ فروة الرأس. أرشيف مارس فبراير يناير أكتوبر سبتمبر الفئات الفوركس سلخ فروة الرأس الفوركس سلخ فروة الرأس الروبوتات. ميتا تسجيل الدخول خلاصة آخر المقالات رسس خلاصة التعليقات رسس وردبريس.

4 الأفكار على & لدكو؛ يؤدي تأخر استراتيجية التداول & رديقو؛

واكتشف أن الموظفين الذين كانت أفكارهم قابلة للحياة يكافأون ماليا.

وكانت حافلة محلية تقل حوالى 30 راكبا هازارا كانت تتحرك الى هازار جانجى عندما اوقف الارهابيون السيارة فى منطقة اختر اباد التى تقع غربى الالتفاف واصطحبوا الركاب واصطفوهم واطلقوا النار عليهم مما اسفر عن مصرع 15 شخصا على الفور واصابة 7 اخرين.

يمكن أن يكون الإجهاد إيجابيا عندما يوفر الوضع فرصة لشخص للحصول عليها.

وتهدف الدراسة إلى التوائم الأخوية والمراهقة، وقد أجريت في دراسة استقصائية ورصدية.

إستراتيجية التداول استنادا إلى العلاقة بين الرصاص والاكتتاب بين المؤشر الفوري والعقد الآجل لفتس 100.

نشر بتاريخ: 5 ديسمبر 2004.

كريس بروكس.

جامعة ريدينج - مركز إسما.

أليستير ريو.

جامعة ريدينج - مركز إسما.

ستيوارت ريتسون.

جامعة ريدينج - مركز إسما.

تبحث هذه الورقة العلاقة المتخلفة بين مؤشر فتس 100 ومؤشر أسعار العقود الآجلة باستخدام عدد من نماذج السلاسل الزمنية. وباستخدام الملاحظات العشرة الدقيقة من حزيران / يونيه 1996-1997، تبين أن التغيرات المتأخرة في سعر العقود الآجلة يمكن أن تساعد على التنبؤ بالتغيرات في السعر الفوري. وأفضل نموذج للتنبؤ هو نوع تصحيح الأخطاء، مما يسمح بالفرق النظري بين أسعار البقع الآجلة والأسعار الآجلة وفقا لتكلفة علاقة الحمل. وتستخدم هذه القدرة التنبؤية بدورها لاستخلاص استراتيجية التداول التي يتم اختبارها في ظل ظروف العالم الحقيقي للبحث عن فرص تجارية مربحة منهجية. وقد تبين أنه على الرغم من أن التنبؤات النموذجية تنتج عوائد أعلى بكثير من مؤشر مرجعي سلبي، فإن النموذج لم يكن قادرا على التفوق على المؤشر المعياري بعد السماح بتكاليف المعاملات.

كلمات البحث: مؤشر الأسهم الآجلة، فتس 100، نموذج تصحيح الخطأ، قواعد التداول، دقة التنبؤ، تكلفة نموذج حمل.

كريس بروكس (جهة الاتصال)

جامعة ريدينج - مركز إسما (البريد الإلكتروني)

قراءة RG6 6BA.

+44 118 931 82 39 (الهاتف)

+44 118 931 47 41 (فاكس)

أليستير ريو.

جامعة ريدينج - مركز إسما (البريد الإلكتروني)

قراءة RG6 6BA.

ستيوارت ريتسون.

جامعة ريدينج - مركز إسما (البريد الإلكتروني)

قراءة RG6 6BA.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

وروبيان فينانس إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo8 في 0.125 ثانية.

تجارة خوارزمية مع ماتلاب & ريج؛ بسيطة الرصاص / لاج إما.

هذا العرض هو مقدمة لاستخدام ماتلاب لتطوير واختبار استراتيجية التداول بسيطة باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي.

كوبيرايت 2018، ذي ماثوركس، Inc. جميع الحقوق محفوظة.

هي أنت: يجب أن تقرأ readme. m قبل المتابعة تحميل في بعض البيانات (إكسيل) وضع مؤشر بسيط الرصاص / تأخر الفنية الشريط الجانبي: واحد متحرك المتوسط ​​الشريط الجانبي: أفضل معلمة تقدير المعلمات على مدى مجموعة من القيم تقييم الأداء على بيانات التحقق تشمل تكاليف التداول تحديد أفضل تردد تداول (النظر في اليوم) أفضل أداء على بيانات التحقق من الصحة.

مهلا أنت: يجب أن تقرأ readme. m قبل المتابعة.

تحميل في بعض البيانات (إكسيل)

بوند هو مستقبل السندات الألمانية ويتم أخذ عينات من البيانات يوميا.

وضع مؤشر تقني بسيط للرصاص / التأخير.

سنستخدم متوسطين متحركين مرجحين أضعافا مضاعفة.

وضع إشارة التداول ومقاييس الأداء. سوف نفترض 250 أيام التداول في السنة.

الشريط الجانبي: متوسط ​​متحرك مفرد.

حالة متوسط ​​متحرك واحد. يمكننا استخدام هذه الوظيفة للقيام بمتوسط ​​متحرك واحد عن طريق تعيين المعلمة الأولى إلى 1.

الشريط الجانبي: أفضل معلمة.

قم بإجراء عملية مسح معلمة لتحديد أفضل إعداد.

تقدير المعلمات على مدى من القيم.

العودة إلى حالة المتوسط ​​المتحرك اثنين وتحديد أفضل واحد.

مؤامرة أفضل نسبة شارب.

تقييم الأداء في بيانات التحقق.

تضمين تكاليف التداول.

سنضيف تكلفة التداول المرتبطة بانتشار العطاء / الطلب. وهذا سيجعلنا أقرب إلى الربح الفعلي الذي يمكن أن نتوقعه. وكممارسة، يجب عليك توسيع نطاق ذلك لحساب تكاليف التداول الإضافية واعتبارات الانزلاق.

تحديد أفضل وتيرة التداول (النظر في اليوم)

تحميل في بيانات دقيقة واحدة واقتحام مجموعات بيانات الاختبار / التحقق من صحة.

أفضل نموذج قيادة / تأخر للبيانات الدقيقة مع مراعاة التردد. استخدام الحوسبة المتوازية لتسريع الحسابات (بارفور في ليدلاغفون)

استخدام بلدي النوى على جهاز الكمبيوتر المحمول (كوادكور مع فرط التكرار، لذلك 8 النوى الظاهري).

قم بإجراء عملية مسح المعلمة.

لاحظ أن تأخر 100 على حدود لدينا الاجتياح المعلمة، دعونا تمديد البحث أكثر قليلا. ركضت هذا في وقت سابق والحد الأقصى هو حوالي 30 دقيقة، ولذا فإننا سوف تضييق الاجتياح لدينا (لاعتبارات الوقت).

أفضل أداء على بيانات التحقق من الصحة.

هذه هي النتيجة إذا طبقنا على 20٪ المتبقية (مجموعة التحقق) من البيانات.

دعونا الآن إضافة مؤشر رسي ومعرفة ما إذا كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل (AlgoTradingDemo2.m).